Rf – прибутковість безризикових активівнаприклад, державних облігацій; Rm – усереднений прибуток інвестиційного портфеля; β – коефіцієнт чутливості акції до коливань прибутковості ринку.26 січ. 2023 р.
Що означає бета коефіцієнт моделі E RI RF βi E RM RF )?
Бета-коефіцієнт – βi Бета-коефіцієнт – це непрямий показник, який дозволяє порівняти систематичний ризик, пов'язаний з акціями тієї чи іншої компанії, із систематичним ризиком ринку капіталу в цілому.
Що показує коефіцієнт β у моделі оцінки фінансових активів САРМ?
β – коефіцієнт, який визначає те, наскільки конкретна акція чутлива до коливань прибутковості ринку. Коефіцієнт обчислюється з урахуванням статистичних даних. Таким чином, формула CAPM є збільшенням необхідної капітальної прибутковості на ступінь ризику, що відноситься до акціонерного капіталу. Збережена копія